In der Gegend um Sesimbra kann man wunderbar wandern, z. B. hinauf zum Castelo oder in der nahen Serra da Arrábida. Trotz kaltem Wasser eignen sich die klaren Gewässer bestens zum Tauchen; Kurse oder Tauchgänge bietet z. B. Nautilus Sub (Porto de Abrigo | Tel. 2 12 28 17 69 | nautilus-sub.com) an.
Neben dem köstlichen Fisch sind die Strände das große Aushängeschild des Städtchens: Sesimbras Stadtstrände sind die Praia do Ouro im Westen und die Praia da Califórnia im Osten. Weiter nordwestlich liegen die auch bei Naturisten beliebte Praia do Meco und die Praia da Lagoa de Albufeira mit ihrer großen, bestens zum Kitesurfen geeigneten Lagune.
Gleich hinter den Stadtstränden von Sesimbra befindet sich um den Largo da Marinha und den Largo Bombaldes die belebte Bar- und Restaurantzone.